做go富集的网站,备案网站建设方案,spring mvc 做网站,做系统和做网站的区别小白量化《穿云箭集群量化》#xff08;9#xff09;用指标公式实现miniQMT全自动交易 在穿云箭量化平台中#xff0c;支持3中公式源码运行模式#xff0c;还支持在Python策略中使用仿指标公式源码运行#xff0c;编写策略。 我们先看如何使用指标公式源码。
#编程_直接使…小白量化《穿云箭集群量化》9用指标公式实现miniQMT全自动交易 在穿云箭量化平台中支持3中公式源码运行模式还支持在Python策略中使用仿指标公式源码运行编写策略。 我们先看如何使用指标公式源码。
#编程_直接使用通达信自编指标公式显示K线指标
import os,sys
sys.path.append(os.path.abspath(.))
sys.path.append(os.path.abspath(..))
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import HP_tdx as htdx#小白通达信行情库
from HP_formula import * #小白股票指标公式函数库
import HP_tdxgs as hgs #小白通达信公式库plt.rcParams[font.sans-serif][SimHei] #用来正常显示中文标签
plt.rcParams[axes.unicode_minus]False #用来正常显示负号tdxapihtdx.TdxInit(ip180.153.18.171)
code600019
dfhgs.get_security_bars(nCategory4,nMarket -1,codecode)
print(df)
#df.to_csv( 股票数据源.csv , encoding gbk)
#df2pd.read_csv(股票数据源.csv , encoding gbk)
#KDJ指标
gs
N:9;
M1:3;
M2:3;
RSV:(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1), CIRCLEDOT,COLORFF0000,LINETHICK2;
D:SMA(K,M2,1), LINETHICK3 , COLOR00FF00 ;
J:3*K-2*D, LINETHICK2, COLOR0000FF;
#MACD指标
gs2
SHORT:12;
LONG:26;
MID:9;
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
MACD2:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
#LHXJ 猎狐先觉
gs3
VAR1(CLOSE*2HIGHLOW)/4;
VAR2EMA(VAR1,13)-EMA(VAR1,34);
VAR3EMA(VAR2,5);
ZLQP:(-2)*(VAR2-VAR3)*3.8;
ZLKP:2*(VAR2-VAR3)*3.8;
#绘制图形
plt.figure(1,figsize(10,6), dpi100)
#绘制主图指标
ax1plt.subplot(311)
#绘制副图指标
ax2plt.subplot(312)
#绘制副图指标
ax3plt.subplot(313)tgs1hgs.Tdxgs()
tgs1.loaddf(df)
mydftgs1.rungs(gs)
print(KDJ指标\n,gs)
print(公式变量,tgs1.bl)
print(输出变量,tgs1.bl2)
tgs1.brawline(ax1)
print(mydf)
#mydf.to_csv( 股票数据KDJ返回结果.csv , encoding gbk)
#mydf2pd.read_csv(股票数据KDJ返回结果.csv , encoding gbk)#print(gs2)
tgs2hgs.Tdxgs()
tgs2.loaddf(df)
mydf2tgs2.rungs(gs2)
tgs2.brawline(ax2)#print(gs2)
tgs3hgs.Tdxgs()
tgs3.loaddf(df)
mydf3tgs3.rungs(gs3)
tgs3.brawline(ax3)
plt.show() 程序运行结果 我们可以在穿云箭量化平台上使用指标公式源码一键生成easytrader策略和miniQMT自动交易策略。 我们可以直接使用有买卖信号的专家系统公式也可以自定义BUY和SELL信号也支持B和S交易信号。 上图是通达信KD专家系统公式我们点按钮显示图形能够正常显示买卖信号。 我们直接点【生成miniQMT交易】按钮生成miniQMT全自动交易策略源代码源代码如下用户只要修改程序路径和用户就可以直接在穿云箭量化软件高级版面中进行实盘。 也可以将策略中的自编指标更换为其他自编公式源码。
策略名高级_miniQMT公式策略
import pandas as pd
import time,os
import HP_tdx as htdx #小白量化行情模块
import HP_global as hg #建立高级全局数据域hg
from HP_formula import * #小白量化公式模块
from HP_factor import * #小白量化因子公式及Alpha公式模块
import HP_factor as hf #小白量化因子公式及Alpha公式模块
import HP_formula as gs #小白量化公式模块
import HP_quant as hpq #穿云箭量化模块
from HP_quant import * #穿云箭量化模块
import HP_tdx as htdx #通达信行情模块
import HP_tdxgs as tgs #公式运行模块
import random, time, logging, datetime, json, akshare
from xtquant import xtdata, xttrader, xtconstant
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
import HP_xbdata as hpx
import HP_mqmt as hqmttrader hqmt.Trader()##########修改帐户信息########################
qmt_pathD:\\华宝证券QMT实盘交易端
account_id
#############################################
session_id random.randint(20000, 60000)
qmt_dir qmt_path \\userdata_mini
account_type STOCK # 账号类型可选STOCK、CREDIT
xtdata.data_dir qmt_path \\datadir
connect_result trader.set_trader(qmt_dir, session_id)
trader.set_account(account_id, account_typeaccount_type)
print(交易连接成功) if connect_result 0 else print(交易连接失败)mygstgs.Tdxgs()
def initialize(context):#context.istestTrue context.zhxiaoba #账户context.zhlx回测 #账户类型,2个汉字context.firstcash1000000.00 #初始现金context.cashcontext.firstcashcontext.portfolio.available_cashcontext.firstcash# 设置我们要操作的股票池#g.stockshpq.get_universe()#g.stocks[000001.SZ,000776.SZ,600030.SH]#codeshtdx.getzxgfile(G2022X500.blk)codeshpq.get_universe()g.cwsj{} #财务数据 codes2[]for m,c in codes:if m0:ccc.SZelif m1:ccc.SHcodes2.append(cc)cwxtdata.get_instrument_detail(cc)g.cwsj[cc]cw#print(m,cc,cw)g.stockscodes2hpq.set_universe(g.stocks)hpq.log.info(----策略环境信息-----)print(量化模块版本: ,hpq.ver)print(量化模块最后修改日期: ,hpq.mdate)print(svrip: ,hpq.svrip)print(svrport: ,hpq.svrport)print(\n----开始运行策略-----\n)print(策略名:策略名)qhcsj2time.strftime(%Y%m%d %H:%M:%S,time.localtime(time.time()))print(开始运行时间:qhcsj2)# 设定基准set_benchmark(000001.SH)# 开启动态复权模式(真实价格)set_option(use_real_price, True)set_times(6) #设置多少圈读一次持仓hg.hqsl0 #行情数量hg.seemsgFalseasset trader.xt_trader.query_stock_asset(trader.account)context.portfolio.total_valueasset.total_asset #总资产context.portfolio.available_cashasset.cash #可用金额context.portfolio.positions_valueasset.market_value #股票市值context.portfolio.locked_cashasset.frozen_cash #冻结金额holdinghqmt.query_holding(trader)g.zstimedatetime.datetime.now()g.codezs[]g.holds[] #持仓证券代码print(asset.total_asset,asset.cash)for i in range(len(holding)):股票代码holding[i][0][股票代码]g.holds.append(股票代码)if 股票代码 not in context.portfolio.positions:context.portfolio.positions[股票代码]hpq.Position(股票代码)context.portfolio.positions[股票代码].total_amountholding[i][0][持仓]context.portfolio.positions[股票代码].closeable_amountholding[i][0][可用持仓]context.portfolio.positions[股票代码].acc_avg_costholding[i][0][成本]context.portfolio.positions[股票代码].valueholding[i][0][持仓市值]context.ccsg.holdshpq.contextcontextg.MAX50g.hd0.003 #滑点g.zsfd-0.03 #止损幅度g.amount100 #买入数量g.xdzj10000.00 #买入金额下单资金g.cs0 #策略运行次数#中文Python学习交流群 934165481g.gs{自编指标公式最好用专家系统公式}N:9;
M1:3;
RSV:(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M1,1);
J:3*K-2*D;
ENTERLONG:CROSS(J,D);
EXITLONG:CROSS(D,J);# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def market_open(context):starttime datetime.datetime.now()g.csg.cs1#开始撤单if g.cs%21:wtchqmt.query_order(trader,) #获取委托池for i in range(len(wtc)):wtwtc[i]if wt[委托状态]已报 or wt[委托状态]部分成交:订单编号wt[订单编号]hqmt.trade_cancel_order(trader,订单编号)##获取账户资金asset trader.xt_trader.query_stock_asset(trader.account)context.portfolio.total_valueasset.total_asset #总资产context.portfolio.available_cashasset.cash #可用金额context.portfolio.positions_valueasset.market_value #股票市值context.portfolio.locked_cashasset.frozen_cash #冻结金额##获取持仓holdinghqmt.query_holding(trader)print(len(holding))g.holds[] #持仓证券代码for i in range(len(holding)):security股票代码holding[i][0][股票代码]g.holds.append(股票代码)tickhqmt.get_tick_data(股票代码)pricetick[lastPrice]if 股票代码 not in context.portfolio.positions:context.portfolio.positions[股票代码]hpq.Position(股票代码)context.portfolio.positions[股票代码].total_amountholding[i][0][持仓]context.portfolio.positions[股票代码].closeable_amountholding[i][0][可用持仓]context.portfolio.positions[股票代码].acc_avg_costholding[i][0][成本]context.portfolio.positions[股票代码].valueholding[i][0][持仓市值]context.portfolio.positions[股票代码].pricepricecontext.portfolio.positions[股票代码].issellFalsecontext.portfolio.positions[股票代码].isbuyFalseelse:context.portfolio.positions[股票代码].total_amountholding[i][0][持仓]context.portfolio.positions[股票代码].closeable_amountholding[i][0][可用持仓]context.portfolio.positions[股票代码].acc_avg_costholding[i][0][成本]context.portfolio.positions[股票代码].valueholding[i][0][持仓市值] context.portfolio.positions[股票代码].pricepricecontext.portfolio.positions[股票代码].issellFalsecontext.portfolio.positions[股票代码].isbuyFalseamosholding[i][0][可用持仓]acc_avg_costcontext.portfolio.positions[股票代码].acc_avg_cost#dfhqmt.get_day_line(security)dfhqmt.get_day_line(security)price df.close.iloc[-1]if security not in g.cwsj: cwxtdata.get_instrument_detail(security)g.cwsj[security]cwif amos0:##响尾蛇导弹自动止损和回撤止盈sellhf.autosell(security,priceprice,costacc_avg_cost,withdraw0.3,stoplossg.zsfd,minp0.02,t99999)if sell2: #止损p5round(price*(1-g.hd),2)xorder_target(security,0,pp5)hpq.log.info(context.current_dt 止损卖出: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金%0.2f%(security,amos,p5,amos*p5))print(security,p5,amos,price)time.sleep(0.1)order_id trader.xt_trader.order_stock(trader.account,security, xtconstant.STOCK_SELL,amos, xtconstant.FIX_PRICE, p5, 策略TTMJ, 止损) context.portfolio.positions[security].sellpricep5context.portfolio.positions[security].issellpriceTruecontext.portfolio.positions[security].total_amount0context.portfolio.positions[security].closeable_amount0elif sell1: #止盈p5round(price*(1-g.hd),2)xorder_target(security,0,pp5)hpq.log.info(context.current_dt 止盈卖出: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金%0.2f%(security,amos,p5,amos*p5))print(security,p5,amos,price)time.sleep(0.1)order_id trader.xt_trader.order_stock(trader.account,security, xtconstant.STOCK_SELL,amos, xtconstant.FIX_PRICE, p5, 策略TTMJ, 止盈) context.portfolio.positions[security].sellpricep5context.portfolio.positions[security].issellpriceTruecontext.portfolio.positions[security].total_amount0context.portfolio.positions[security].closeable_amount0dfhqmt.get_day_line(security)if len(df)1:continueprice df.close.iloc[-1]closepricehigh df.high.iloc[-1]low df.low.iloc[-1]#value context.portfolio.positions[security].valueacc_avg_cost context.portfolio.positions[security].acc_avg_cost #买入成本价 amoscontext.portfolio.positions[security].closeable_amount #可卖数量amos2context.portfolio.positions[security].total_amount #总数量CAPTIALdf[capital]g.cwsj[security][FloatVolume] mydfgs.initmydf(df) ##初始化mydf表CCLOSEgs.CLOSELLOWgs.LOWHHIGHgs.HIGHOOPENgs.OPENVVOLmydf[volume]AMOAMOUNTmydf[amount]CAPTIALmydf[capital]g.cwsj[security][FloatVolume]HSLV/CAPTIAL ##换手率pre_closeCLOSE.iloc[-1] #前收盘ZXAMO/(V0.00001)/100 BL(C-ZX)/(ZX0.00001)mydfgs.initmydf(df) ##初始化mydf表mygs.loaddf(mydf) #加载行情数据mydfmygs.execgs(g.gs) #运行指标公式if ENTERLONG in mydf.columns:BUYmydf[ENTERLONG] #买点elif BUY in mydf.columns:BUYmydf[BUY] #买点elif B in mydf.columns:BUYmydf[B] #买点if EXITLONG in mydf.columns:SELLmydf[EXITLONG] #卖点elif SELL in mydf.columns:SELLmydf[SELL] #卖点elif S in mydf.columns:SELLmydf[S] #卖点 cashcontext.portfolio.available_cash #资金余额if BUY0 and amos20 and context.portfolio.positions[security].isbuyFalse and context.onlysellFalse : #保留资金price2round(price*(1g.hd),2)amountg.xdzj/price2 g.amountint(amount/100)*100xorder_target(security,g.amount,pprice2)context.portfolio.positions[security].isbuyTrueorder_id trader.xt_trader.order_stock(trader.account,security, xtconstant.STOCK_BUY, g.amount, xtconstant.FIX_PRICE, price2, strategy_name, remark) context.portfolio.positions[security].total_amountg.amountif x !None:hpq.log.info(context.current_dt 买入: %s ,数量:%d,买入价格:%.2f,成交资金%0.2f%(security,x.amount,price,x.amount*price))amoscontext.portfolio.positions[security].closeable_amount #可卖数量if SELL0 and amos0 and context.onlybuyFalse:price2round(price*(1-g.hd),2)xorder_target(security,0,pprice2)context.portfolio.positions[security].issellTrueorder_id trader.xt_trader.order_stock(trader.account,security, xtconstant.STOCK_SELL, amos, xtconstant.FIX_PRICE, price2, strategy_name, remark) hpq.log.info(context.current_dt 卖出: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金%0.2f%(security,amos,price2,amos*price2))context.portfolio.positions[security].total_amount0endtime datetime.datetime.now()costtime(endtime - starttime).secondst1costtime-int(costtime/60)*60t2int(costtime/60)-int(int(costtime/60)/60)*60t3int(int(costtime/60)/60)print(花费时间%d:%d:%d%(t3,t2,t1)) 上面给了出了使用指标公式实现miniQMT全自动交易如果没有miniQMT也可以生成easytrader自动交易策略。 后面我们将介绍更多的量化交易技术。
超越自己是我的每一步我的进步就是你的进步
