邵阳网站制作建设,权威的网络营销,杭州响应式网站制作,制作网站的步骤这也许是一个絮絮叨叨的专题#xff0c;跟大伙儿唠一唠量化相关的小问题#xff0c;有感而发写到哪算哪#xff0c;这是第一期#xff0c;先唠个10块钱的~ 前段时间在某乎上看到这样一个问题『您怎么理解回测本身就是一种过度拟合#xff1f;』 个人看来#xff0c;回测本…这也许是一个絮絮叨叨的专题跟大伙儿唠一唠量化相关的小问题有感而发写到哪算哪这是第一期先唠个10块钱的~ 前段时间在某乎上看到这样一个问题『您怎么理解回测本身就是一种过度拟合』 个人看来回测本身是一个中性的量化工具就像菜刀一样既可以切菜切肉做出佳肴也可以砍人砍物做出恶事关键是看握在谁的手里。 回测一般是用来验证投资策略的有效性把根据策略思路产生的交易放在历史数据当中检验看最终是否达到预期当中的结果如果在历史数据当中都没有良好的表现估计在未来的实盘中够呛。 让回测出现过拟合现象如果不是因为纯粹的无知那就是因为人心的“贪婪”很多人更倾向于相信更满意更美妙的回测结果追求更高的收益率、盈亏比、夏普率和更低的回撤而漠视这背后的风险例如数据错误、幸存者偏差、参数孤岛等。 试想一个策略有3个参数每个参数有10个可选值那这个策略就有1000条路径走向现实当中可选值和路径走向会更多只要你不停地优化探寻总会摸到一条看起来非常美妙的幽径在回测当中取得亮眼的绩效这条风景旖旎的幽径是人性选出来如果终点是悬崖峭壁别忘记回测还曾告诉过你另外的999条路预示着今天的坎坷。 这就是咱们常说的“过度拟合”捣蛋程度仅次于“未来函数”上面说的是参数细节层面的过度拟合还有宏观框架上的过度拟合也顺道儿提一嘴。 只要看的策略源码多了什么奇怪的鸟都会碰到以前拿到过一个策略兄弟不是上次年化收益577倍的那个哈发来的回测曲线也非常漂亮琢磨了很久没有发现未来函数、偷价、低滑点那些最终发现还是过拟合的锅还是比较宏观的那种。 咋回事儿呢是多空条件不对称以及人为筛选品种造成的。 在源码里面做多开仓要多重过滤就跟公W员上岸百里挑一那样做空开仓呢就跟进超市买可乐一样有72小时阴性就行这种开空容易开多难的策略架构搭配上近期总体趋势下跌的品种组合收益曲线能不亮眼嘛。 所以啊将来再碰上这种情况要么把K线图翻转过来或者把多空条件对调回来看看策略怎么表现要不然上了实盘行情一旦翻转就不要哭天抹泪了。 有的时候冗余复杂的过滤条件跟过度优化参数一样可怕~
